股票期權一手保證金

㈠ 滬深300股指期權一手多少錢

期權需要多少錢要看行權價與當時指數價格的差的，還有時間多久到期。如果你看到合約的報價了，直接拿那個價格乘以100就是買方要付的權利金了，如果是賣方的話，另外一種演算法了

㈡ 期權一手大概多少錢參與期權交易需要什麼資金門檻

50etf期權的交易門檻確實相對較高。在證券公司開立賬戶需要至少50萬元的初始資本，這對許多投資者來說很難負擔，並且需要更多的資格和傭金，這也讓許多投資者望而卻步。然而，隨著分割賬戶的推出，50etf期權的門檻也降低了，它已成為一種更加「用戶友好」的交易方式。沒有必要擔心倉位爆裂的風險，也沒有必要擔心缺乏強勁持平的保證金，即使有虧損，最大金額也只是購買成本。

相對而言，期權所需的交易門檻和投資額相對較低，適合大多數中小投資者。國內交易期權品種與商品期權、股票指數期權和股票期權相比，將目前熱門的50 etf期權進行比較，除了在經紀賬戶中需要50萬美元的資金外，還需要在交易期權合同中支付特許權使用費和手續費，期權合同的成本，每個不同價值的成本都沒有具體的標准，然而，傭金是固定的，在證券公司開戶的傭金標准不超過5元。如果是選項子賬戶手續費標准會更高，其他都一樣。

我們將主要討論特許權使用費、傭金和賣方利潤的幾種標准。無保證金（買方）期權是買方支付使用費購買上述期權的合同、權利，然後選擇權，賣方是為了獲得使用費，買方可以要求行，賣方有義務根據執行價格進行買賣，但當看跌期權需要佔用一定的保證金時，據說需要向賣方支付保證金。證券公司賣家的保證金標準是浮動的，公式也可以在網路上找到。如果是子賬戶，它是固定的，每個大約幾千元。

㈢ 期權多少錢一手

目前在我國股票交易還是最廣泛的，衍生品都是繼股票後才出來的二維交易品種，例如滬深300股指期權，股指期權上市以來，交易都比較活躍，相信很多投資者都會吸引其中，但有些新手可能由於不了解其費用而望而止步，那麼股指期權一手費用如何計算？買賣會有風險嗎？

2019年12月集中上線了3款滬深300期權產品，分別是：

上交所：300ETF期權 510300
深交所：300ETF期權 159919
中金所：滬深300期權 000300

上交所300ETF期權交易手續費：最高20元一手，財順財經市場價格在5元—20元/張之間，其收費規則和上證50ETF期權手續費差不多。根據中金所發布的公告，交易一手滬深300股指期權的手續費是15元，行權手續費是一手2元。假如投資者A買入開倉一手滬深300股指期權，同時投資者B賣出開倉一手滬深300股指期權，根據交易所的撮合原則，A和B正好可以配對交易。如果A和B都不選擇平倉，而是持倉進入到期日，投資者A選擇行權，那麼這些行為中一共會產生以下3種手續費：

①A買入開倉一手滬深300股指期權，需要支付15元的手續費；②B賣出開倉一手滬深300股指期權，需要支付15元的手續費；③A到期日選擇行權，需要支付2元/手的行權手續費。

㈣ 50ETF期權合約交易一手多少錢

每張上證50ETF期權合約對應10000份「50ETF」基金份額，至於期權合約的市場價格（權利金）因合約不同而不同，而且隨著市場標的證券的價格波動而變化。比如：「50ETF購8月2750」合約2015年7月2日開盤價為0.2958元，收盤價為0.2709元。
期權投資者需要通過上交所的期權知識測試定級後才能進行相應級別的操作。下面是上交所關於上證50ETF期權合約品種上市交易的一些基本規定：
一、上證50ETF期權的合約標的為「上證50交易型開放式指數證券投資基金」。自2015年2月9日起，本所按照不同合約類型、到期月份及行權價格，掛牌相應的上證50ETF期權合約。

上證50交易型開放式指數證券投資基金的證券簡稱為「50ETF」，證券代為「510050」，基金管理人為華夏基金管理有限公司。
二、上證50ETF期權的基本條款如下：
（一）合約類型。合約類型包括認購期權和認沽期權兩種類型。
（二）合約單位。每張期權合約對應10000份「50ETF」基金份額。
（三）到期月份。合約到期月份為當月、下月及隨後兩個季月，共4個月份。首批掛牌的期權合約到期月份為2015年3月、4月、6月和9月。
（四）行權價格。首批掛牌及按照新到期月份加掛的期權合約設定5個行權價格，包括依據行權價格間距選取的最接近「50ETF」前收盤價的基準行權價格（最接近「50ETF」前收盤價的行權價格存在兩個時，取價格較高者為基準行權價格），以及依據行權價格間距依次選取的2個高於和2個低於基準行權價格的行權價格。
「50ETF」收盤價格發生變化，導致行權價格高於（低於）基準行權價格的期權合約少於2個時，按照行權價格間距依序加掛新行權價格合約，使得行權價格高於（低於）基準行權價格的期權合約達到2個。
（五）行權價格間距。行權價格間距根據「50ETF」收盤價格分區間設置，「50ETF」收盤價與上證50ETF期權行權價格間距的對應關系為：3元或以下為0.05元，3元至5元（含）為0.1元，5元至10元（含）為0.25元，10元至20元（含）為0.5元，20元至50元（含）為1元，50元至100元（含）為2.5元，100元以上為5元。
（六）合約編碼。合約編碼用於識別和記錄期權合約，唯一且不重復使用。上證50ETF期權合約編碼由8位數字構成，從10000001起按順序對掛牌合約進行編排。
（七）合約交易代碼。合約交易代碼包含合約標的、合約類型、到期月份、行權價格等要素。上證50ETF期權合約的交易代碼共有17位，具體組成為：第1至第6位為合約標的證券代碼；第7位為C或P，分別表示認購期權或者認沽期權；第8、9位表示到期年份的後兩位數字；第10、11位表示到期月份；第12位期初設為「M」，並根據合約調整次數按照「A」至「Z」依序變更，如變更為「A」表示期權合約發生首次調整，變更為「B」表示期權合約發生第二次調整，依此類推；第13至17位表示行權價格，單位為0.001元。
（八）合約簡稱。合約簡稱與合約交易代碼相對應，代表對期權合約要素的簡要說明。上證50ETF期權的合約簡稱不超過20個字元，具體組成依次為「50ETF」（合約標的簡稱）、「購」或「沽」、「到期月份」、「行權價格」、標志位（期初無標志位，期權合約首次調整時顯示為「A」，第二次調整時顯示為「B」，依此類推）。
豆粕期貨是10噸/手，如果保證金比率是10%，價格是3200，那麼一手的保證金需要3200元。
白糖現在是4630元一噸，10噸是一手，也就是說現在一手是46300元。保證金按照合約價值的7%來算，也就是3307元可以交易一手。

㈤ 滬深300買一手多少錢

滬深300有股指期權和ETF期權，品種不同，合約規則也是不同的。

買一手滬深300股指期權需要多少期權？

期權買方是支付權利金獲取權利，期權賣方是獲取權利金，買方行權時，有義務按照執行價格買入或者賣出標的，但賣出期權時需要佔用一定的保證金，保證金是作為履約的保證金。

一手期權合約的計算公式為：支付/收取權利金=最新價格*合約乘數

以買入一手 IO1912-C-3950（2019年12月到期執行價為3950的看漲期權）為例：C最新價為 132，滬深300股指期權合約乘數是每點人民幣100元。

買方買入一手IO1912-C-3950需要支付權利金：132*100=13200元。

賣出一手IO1912-C-3950（2019年12月到期執行價為3950的看漲期權），賣方收取權利金：132*100=13200元。

以買入一手 IO1912-P-3950（2019年12月到期執行價為3950的看跌期權）為例：

P最新價為 90.4，滬深300股指期權合約乘數是每點人民幣100元買方買入一手IO1912-P-3950需要支付權利金：90.4*100=9040元。

賣出一手IO1912-P-3950，賣方收取權利金：90.4*100=9040元。

還有一種是300ETF期權，合約乘數跟股指期權是不同的，計算滬深300ETF期權一手多少錢，首先看交易單位，在交易所的單位規定中，滬深300etf期權一張合約=10000份。

也就是說是由10000份組合而成的。因此大家在看到期權系統盤面報價單位的時候，都要將它的現價在後面乘以10000後，才是它的實際價格。

㈥ 「期權」的保證金為多少

1、股票期權保證金計算方式：

開倉保證金最低標准

認購期權義務倉開倉保證金=[合約前結算價+Max（12%×合約標的前收盤價-認購期權虛值，7%×合約標的前收盤價）]×合約單位

認沽期權義務倉開倉保證金=Min[合約前結算價+Max（12%×合約標的前收盤價-認沽期權虛值，7%×行權價格），行權價格]×合約單位

維持保證金最低標准

認購期權義務倉維持保證金=[合約結算價+Max（12%×合約標的收盤價-認購期權虛值，7%×合約標的收盤價）]×合約單位

認沽期權義務倉維持保證金=Min[合約結算價+Max（12%×合標的收盤價-認沽期權虛值，7%×行權價格），行權價格]×合約單位

2、股指期權保證金計算方式：

股指期權開倉保證金：

認購期權義務倉開倉保證金=(合約前結算價×合約乘數）+max(標的指數前收盤價×合約乘數×合約保證金調整系數-認購期權虛值，最低保障系數×標的指數前收盤價×合約乘數 × 合約保證金調整系數）

認沽期權義務倉開倉保證金=(合約前結算價×合約乘數）+max(標的指數前收盤價×合約乘數x合約保證金調整系數-認沽期權虛值額，最低保障系數×合約行權價格×合約乘數×合約保證金調整系數）

股指期權維持保證金：

認購期權義務倉交易保證金=(合約當日結算價x合約乘數）+max (標的指數當日收盤價x合約乘數x 合約保證金調整系數-認購期權虛值，最低保障系數 x標的指數當日收盤價x合約乘數x合約保證金調整系數）

認沽期權義務倉交易保證金=(合約當日結算價x合約乘數）+max (標的指數當日收盤價×合約乘數x 合約保證金調整系數-認沽期權虛值，最低保障系數x合約行權價格x合約乘數×合約保證金調整系數）

㈦ 50etf期權一手多少錢

50ETF期權一手多少錢怎麼算？假如買入一張虛值看漲期權，如圖標的50ETF價格為3.200，7月到期的虛值看漲期權執行價格3.200，權利金0.0053，每份期權對應10000份50ETF，一份期權價格0.0053*10000=53元/張。

再比如買一張實值看漲期權，如圖標的50ETF價格為2.900，7月到期的實值看漲期權執行價格2.90，權利金0.1031，每份期權對應10000份50ETF，買入一份期權價格0.1031*10000=1031元/張。

50ETF期權合約中分為看漲合約和看跌合約，如果想要買入看跌合約可以參考右邊的價格，計算方式都是一致的。

以上舉例都是作為買方買入每張合約的價值， 如果作為賣方要賣出期權則是剛好相反，獲得相應的權利金，但是需要繳納一定保證金。期權具有非線性收益的特徵，買入期權可以有效控制風險，同時理論上能使收益無限放大。上證50ETF期權作為我國目前唯一一個已上市的股指期權品種，對投資者實現自身的風險管理、價值增值具有不可估量的作用。

㈧ 什麼是期權保證金

期權保兆模凱證金是指，為了開始交易，你在經紀商處必須存入的自有資金金額。技術上來說，保證金分兩類——初始保證金和維持保證金，維持保證金是經紀商要求你增加的資金，以維持自有資金和借入資金比例在合適水平。看跌期權其實就是認沽期權，買入看跌期權是看空後市的意思。

圖文來源：網路【財順期權】

一、期權保證金計算公式

期權的保證金可以分為如下三種:

(一) 開倉保證金，指投資者在開倉賣出期權合約時計算的保證金;

(二)維持保證金，指投資者日終時持有未平倉合約需繳納的保證金;

(三) 實時保證金，指盤中根據標的最新價和期權合約最新價計算的保證金，用於投資者賬戶實時風險度監控。

滬、深碼此證券交易所根據合約標的類型制定不同的期權保證金計算公式，對於合約標的為股票的，每張合約的保證金計算公式如下：

對於合約標的為ETF,每張合約的保證金計算公式如下:：

滬、深證券交易所明確規定，證券經營機構向投資者收取的保證金不得低於證券交易所和中國結算規定的標准。不同證券經營機構收取的期權保證金各不相同，大多數證券公司的期權保證金是在證券交易所的基礎.上加收10%-30%。

投資者進行賣出開倉時，需要按照開倉保證金來計算投資需要准備的開倉保證金，開倉保證金只用於前端控制，不進行實際收取，當投資者可用保證金余額小於對應的開倉保證金額族喚度時，該筆賣出開倉申報無效。投資者賣出開倉成交後，盤中期權交易系統將按照標的最新價和期權合約最新價計算實時保證金。清算後，證券公司將按照標的收盤價和期權合約的結算價計算維持保證金。投資者對已開倉合約進行平倉後,將實時返還佔用的保證金。