Ⅰ 風險量化評估模型有哪些
1.風險量化評估模型主要有KMV模型、JP摩根的VAR模型、RORAC模型和EVA模型。
2.風險量化評估模型主要有KMV模型、JP摩根的VAR模型、RORAC模型和EVA模型：
1）KMV——以股價為基礎的信用風險模型 歷史上，銀行在貸款決策時，曾經長時間忽視股票的市價。KMV模型基於這樣一個假設——公司股票價格的變化為企業信用度的評估提供了可靠的依據。從而，貸款銀行就可以用這個重要的風險管理工具去處理金融市場上遇到的問題了。盡管很少有銀行在貸款定價中將KMV模型作為唯一的信用風險指示器，但非常多的銀行將其用為信貸風險等級的早期報警工具。
2）JP摩根信貸風險資產組合模型——VAR 1997年，JP摩根推出了信貸風險資產的組合模型——信用矩陣，該模型引進了新的風 險管理理念。即根據信用質量的變動及時評級資產價值發生損失的可能性，它反映的主要問題是：如果明年情況不好，我的資產會有出現什麼損失。
3）RAROC模型：RAROC為每筆交易分配一種「資本費用」，其數量等於該交易在一年內的預期最大損失(稅後，99％的置信水平)。交易的風險越高，需佔用的資本越多，要求其獲得的現金流或收益也越多。RAROC可以廣泛應用於銀行管理，如利率風險管理、匯率風險管理、股權管理、產品風險、信用風險管理等
4）EVA模型：經濟價值增量(Economic Value Added，簡稱EVA)在西方發達國家如美國已日益被越來越多的公司所採用，藉以量化公司股東財富最大化目標的實現程度。EVA相對傳統的會計利潤而言，該指標不僅考慮了債務資本成本(利息)，同時也考慮了普通股成本。從經濟學的角度來看，會計利潤高估了真實利潤，而 EVA克服了傳統會計的這一弱點。
風險量化是指通過風險及風險的相互作用的估算來評價項目可能結果的范圍。風險量化的基本內容是確定哪些實踐需要制定應對措施。風險量化涉及到對風險和風險之間相互作用的評估，用這個評估分析項目可能的輸出。